Algorítmica estrategia comercial: 12 2014 Estudio de caso Estrategia de Trading algorítmico Explicación completa de cómo aplicar la estrategia de negociación algorítmica Dr. Roitmans a sus señales de trading. Día a día el análisis de todos los oficios que podría haber hecho: cuándo entrar y cuándo salir. Mejor GEL comercio 18,76% en 7 Dias | Peor comercio GMCR -2.75% 3 días. Simulación cartera con una rentabilidad del 12,75% en 1 mes, al mismo tiempo, el SP500 cayó 1,7%. ¿Por qué es una estrategia tan simple tan eficaz? Cada acción se ve afectada por millones de factores subyacentes en movimiento su precio. Por esta razón, la creación de uno estrategia de negociación sistemática de toda una cartera se convierte en casi imposible. Decisiones comerciales factores para un activo podría ser muy diferente a la de otro. Las reglas del punto de entrada y salida pueden ser diferentes para los dos activos diferentes. Esto hace que un modelo para hacer casi imposible decisión. La conozco de primera algoritmo cambia todo eso. Toma todos los activos (acciones, divisas, materias primas, índices, etc.) y Agregada sus millones de hacer elementos para crear una "señal" decisión final. Debido a que este es un número que refleja la cifra absoluta de ajuste para todos y cada uno de los activos, que puede ser utilizado para crear un modelo matemático unificado para el comercio. Este modelo va a funcionar de manera óptima para cualquier activo que el comercio en virtud del mismo, siempre y cuando la variable de entrada es la señal. Después de probar muchas posibilidades se desarrolló un modelo simple. El modelo funciona en todos los mercados e incluye sólo dos variables: intensidad de señal y de Activos precio de cierre. Para probar este sistema que hemos creado un análisis algorítmico detallada, que se puede encontrar en los artículos de análisis del Dr. Roitman. En su artículo de sus hallazgos indican el punto de comercio óptimo es cuando estas reglas son válidas, y su uso nos permite generar un rendimiento de más del 12,7% en diciembre de 2014, un mes de negociación relativamente malo: Las reglas para la entrada (buy): Última cierre del mercado específico es superior a la media de 5 días. Promedio de las señales de los últimos 5 días pronóstico es "arriba". Si ambas reglas son verdaderas, y luego comprar. Las reglas para la venta corta: Última cierre es inferior a la media de 5 días. Promedio de los últimos 5 días previsiones es "abajo Si ambas reglas son verdaderas, entonces vender. Condiciones de salida: Si cualquiera de las dos reglas de entrada se rompe, entonces la salida. (Añadido en este análisis) Salir si la señal cae por debajo de 10. Estrategia de Trading algorítmico Los datos de las pruebas de entrada fue tomado de la "Top Picks pronóstico 10 Imagenes + SP500" para averiguar cómo se puede localizar manualmente los puntos de entrada y salida óptimas para el mismo oficio mediante el algoritmo. Con el fin de identificar un punto de entrada una tabla para cada población que tenían se crea en particular señales fuertes, y continuaron a seguirlos a diario. A la derecha es un ejemplo de las 10 señales más fuertes desde el 2 de diciembre tomado de la tabla 1 mes. Muestra de comercio detallada: GEL Este ejemplo de las acciones Genesis Energy, LP (NYSE: GEL) tiene 4 columnas (tabla de la derecha). La primera a la izquierda es la fecha en diciembre de 2014. La segunda columna es el precio de cierre del activo en esa fecha dada. El tercero es una regla simple, si el precio de cierre de esa fecha está por encima del anterior 5 días rentabilidad media a 1, de lo contrario devuelve un 0. La columna de la derecha es la señal dada por la mañana antes de la apertura del mercado. Como se puede ver en este ejemplo, las dos reglas son válidas en los 15 de enero y nos permiten entrar en una posición larga en GEL. La primera es que el precio de cierre de la noche anterior es superior a la media anterior de 5 días. La segunda es que la señal es fuerte por la mañana. Como inversionista usted sostenga la acción, ya sea hasta la mañana del día 22 (cuando la señal se volvió muy débil) o hasta que la mañana del 26 (cuando el precio de cierre de anoche estuvo por debajo de la media móvil. Estrategia de Trading algorítmico También podríamos representar gráficamente trazando los 5 días de media móvil y el precio de cierre de GEL. Cuando la línea azul (precio de cierre) cruza por encima de la línea roja (5 días de SMA) es indicativo de un punto de entrada (Este punto representa el 12 de diciembre). Por la misma relación, la salida (en el 24 de diciembre) se ilustra en el cruce de la línea azul de nuevo bajo la línea roja (en el punto 17 de datos en el gráfico) En este punto, usted debe entender lo que los números en la tabla representan en realidad, y no debe requerir la ayuda de un gráfico para entender dónde se producen los crossovers de tendencia. Si todavía estás perdido puedes ver un tutorial detallado de este comercio video aquí. Esto significa que con la fecha, los precios de cierre, 5 días SMA y sé de primera señal de algorítmica que son capaces de crear una estrategia de negociación completa. La siguiente tabla representa duplicar este proceso para todos los activos de señal más intensa en diciembre de 2014. Usted verá que algunos oficios hicieron una pérdida, mientras que otros hacen una ganancia. Sé Estrategias de Trading Primera algorítmicos Estrategias de negociación algorítmica con I Know Primeros Algoritmo Hay varias estrategias de negociación algorítmica que los inversores pueden aplicar cuando tienen Sé avanzado algoritmo de Primera autoaprendizaje como herramienta para el análisis de inversión que reducirá los riesgos y optimizar los retornos. Aquí vamos a elaborar cómo puede aplicar estas estrategias de negociación algorítmica a cada pronóstico diario que recibe. Antes de leer a través de estas estrategias de negociación algorítmica recomendadas con el algoritmo. por favor tome un momento para revisar las instrucciones básicas para adquirir una comprensión fundamental del mapa de calor, así como mirar por encima de las predicciones recientes con el fin de reconocer los algoritmos desempeño histórico. El algoritmo funciona mediante el análisis del flujo de dinero de un mercado a otro, siguiendo más de 2.000 activos diferentes, incluyendo acciones, ETF, divisas, índices mundiales, tasas de interés, y las materias primas como el oro, el petróleo, y muchos más. La máquina utiliza quince años de datos y se actualiza todos los días como nueva información se introduce la producción de las previsiones del mercado de 3 días a 1 año. Interpretando el mapa de calor En cada pronóstico por el algoritmo, no es la señal y el indicador de previsibilidad. La señal es el número en el medio de la caja de empotrar izquierda. La previsibilidad es el número en la parte inferior de la caja. En la parte superior, se identifica un activo específico. Este formato es constante si está recibiendo los 10 mejores predicciones archivo + SP Previsión o en el Top 10 de Productos Básicos Previsión o cualquier otro sé de primera predicción para el caso. 20Forecast_0.png "/% En este particular Top 10 Stocks Pronóstico del 27 de noviembre de 2013, XOMA tenía la señal más fuerte de 1 mes, pero no tenía la previsibilidad más fuerte. La importancia de cada indicador se discutirá en las siguientes secciones. A medida que el activo se encuentra en una caja de color verde profundo, esto indica que el algoritmo es muy alcista. XOMA tuvo una ganancia de 61,45% en 1 mes desde la fecha prevista. Para ver cómo el resto de estos activos realizadas según el pronóstico clic aquí. Este indicador representa el movimiento de dirección / tendencia prevista; no un porcentaje o precio objetivo específico. La intensidad de la señal indica hasta qué punto el precio actual se desvía de lo que el sistema tiene en cuenta un equilibrio o precio justo. Analogía con un resorte: La intensidad de la señal es cuánto se estira el resorte. Cuanto mayor es la tensión más itll movimiento cuando se suelta el resorte. La intensidad de la señal es el valor absoluto de la predicción actual del sistema. La señal puede tener un positivo (aumento previsto), o (disminución prevista) signo negativo. El mapa de calor está dispuesto de acuerdo con la intensidad de la señal con las señales más fuertes en la parte superior, mientras que las señales de abajo se encuentran en la parte inferior. Los colores de las tablas son indicativos de la señal. Verde corresponde a la señal positiva y el rojo indica una señal negativa. Un color más profundo significa una señal más fuerte y un color más claro es igual a una señal más débil. Previsibilidad Esto mide la importancia de la señal. La previsibilidad es la correlación histórica entre la predicción y el movimiento real del mercado para ese mercado en particular. Para cada activo de este indicador se calcula de nuevo todos los días. Teóricamente la previsibilidad varía desde menos de uno a más uno. Cuanto mayor sea este número es el más predecible el activo particular es. Si se compara la previsibilidad para los diferentes rangos de tiempo, usted encontrará que los intervalos de tiempo más largos tienen una mayor previsibilidad. Esto significa que las señales de largo alcance son más importantes y tienden a ser más preciso. * Las acciones con la señal más fuerte y más grande previsibilidad son preferibles. Señal y previsibilidad son indicadores independientes. Mientras que la señal da la dirección y la escala relativa de movimiento predicho, el indicador de previsibilidad está relacionada con la probabilidad de que la predicción de realizar, que se basa en el rendimiento pasado del predictor correspondiente. Ambos parámetros son importantes. Cuanto más alto es tanto que sean mejores. Se recomienda tener en cuenta tanto la intensidad de la señal y la previsibilidad. Enfoque general táctico En primer lugar, por las decisiones comerciales utilizan el más reciente pronóstico. En general, las previsiones de mayor alcance vez son más predecibles que las más cortas y deben ser utilizados para identificar las principales tendencias del mercado. Le recomendamos que para el primer mes de su suscripción que usted mira el sistema, aprender y familiarizarse con ella antes de que realmente toma de decisiones comerciales de acuerdo con los pronósticos diarios. La primera aparición de una acción en la lista superior no significa que usted debe comprar a cualquier precio el mismo día. En lugar de ello, lo puso en una lista de vigilancia, a menos que vas a encontrar con un descuento significativo. Te recomendamos que espere de tres a cinco días para conseguir al mejor precio. Trate de entrar en el mercado con un descuento de al menos tres por ciento cuando el mercado va en contra del intradía predicción o en los próximos días después de la primera aparición de la señal. Asegúrese de reconocer el color general del mapa de calor, así como considerar las previsiones de los principales índices como el Dow Jones SP o para obtener una visión global de la tendencia del mercado. Nosotros no recomendamos a los intercambios en contra de la tendencia general del mercado. Otra táctica es cuando nos fijamos en las poblaciones específicas como Citigroup (C), es revisar las previsiones específicas de la industria tales como el Índice KBW Banco (BKX) y para desarrollar un mejor análisis. Para obtener una fuerte indicación de la volatilidad del mercado del Volitility Index (VIX) previsión es un indicador excelente. Si un activo que ha adquirido ya no está en el Top 5, 10 o 20 es que usted puede conseguir fácilmente un pronóstico personalizado para continuar el seguimiento de los activos. Recuerde que estas previsiones son una herramienta, además de su estrategia de inversión actual y que no recomiendan la simple compra de activos a ciegas de las previsiones sin ningún análisis adicional, que nos lleva a la primera de ou algorítmico Estrategias de Trading: Estrategia 1: Identificar nuevas oportunidades y compruebe su análisis Como usted hace su propio análisis de las empresas, puede comparar su evaluación con que los activos particulares pronóstico. Por otro lado, puede hacer exactamente lo contrario mediante el reconocimiento de nuevas oportunidades de mercado y luego hacer su propio análisis de los activos que tienen las señales y previsibilidades fuertes. Esta estrategia es una gran manera de comprobar su análisis, así como reconocer las oportunidades que habría perdido de otra manera. Esta es una excelente manera de mitigar el riesgo y optimizar los rendimientos, especialmente si su propio análisis de acuerdo con la previsión. Si usted se especializa en una industria en particular se recomienda conseguir un pronóstico que identifica las mejores y peores empresas de esa industria, tales como nuestro Stocks pronóstico Best Tech Estrategia 2: Comprar todos los soportes físicos en la previsión de Igualdad de Pesas
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