Rango Estrecho Patrón N - Día

Rango Estrecho Patrón N-Día | Estrategia de Trading (Configuración) I. Estrategia de Trading Desarrollador: Toby Crabel (Estrecho Patrón Range N-día). Fuente: Crabel, T. (1990). Day Trading con Temporarios Precio Patrones y apertura Rango Breakout. Greenville Comerciantes Press, Inc. Concepto: expansión Volatilidad con diferentes períodos de mirar atrás. Investigación Objetivo: Verificación del rendimiento del patrón Gama N-Día Estrecho. Especificaciones: Cuadro 1. Resultados: Figura 1-2. Configuración de Comercio: Estrecho patrón Gama N-día se define como el rango más estrecho de alto a bajo de cualquier período de N-día en relación con cualquier período N-día dentro de los últimos 20 días de mercado. Entrada Comercio: Apertura Rango Breakout (ORB). Un comercio se toma en una cantidad predeterminada por encima / debajo de la abierta. La cantidad predeterminada se denomina estiramiento. Comercios lejanos: Un stop de compra se sitúa en [Abrir + Stretch]. Comercios cortos: Un stop de venta se sitúa en [Abrir - Stretch]. La primera parada que se negocia es la posición. La otra parada es el stop de protección. Salir comercial: Tabla 1. Cartera: 42 mercados de futuros de los cuatro principales sectores del mercado (commodities, divisas, tipos de interés, e índices de renta variable). Datos: 33 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB®. II. Prueba de sensibilidad IV. Clasificación: Rango Estrecho Patrón N-Día | Estrategia de Trading