Optimizar Estrategias De Trading Usando Excel Y Consejos De Buenas Prácticas

Optimizar Estrategias de Trading usando Excel y consejos de buenas prácticas Ebook Curso Cómo backtest una estrategia de negociación con Excel ¿Quieres mejorar tus habilidades de negociación y la rentabilidad? Tengo un nuevo curso disponible a través de la Tienda Kindle de Amazon. El curso le enseñará a programar sus propios modelos de Excel Backtest. Videos anterior de esta serie En esta serie de videos que he mostrado cómo construir un modelo backtesting básico que podemos utilizar en los datos históricos de precios. Luego he mostrado cómo podemos añadir funciones adicionales al modelo como un filtro de EMA y luego un stop-loss ATR. Usted puede ver el primero de esta serie de videos sobre el mensaje Una manera fácil de utilizar Excel para backtest una estrategia de negociación. Los siguientes videos construyeron un modelo un poco más complicado para poner a prueba una estrategia comercial basada en el indicador MACD. En este modelo tenemos mucho más control sobre el backtest y somos capaces de alterar el tamaño de nuestra posición comercial como porcentaje de nuestro capital. El primero de estos videos se pueden encontrar en Cómo backtest una estrategia de negociación MACD. En este vídeo actual, se muestra a continuación, hago uso de una de las funciones integradas de Excel llamada Administrador de escenarios. Podemos utilizar esta función para probar rápidamente un número de diferentes insumos en nuestra estrategia comercial. Consejos sobre Mejores Prácticas para Optimizar Estrategias de Trading La optimización es una poderosa herramienta que puede incluso hacer estrategias de negociación malas se ven bien. Los sistemas que dan resultados increíbles en datos históricos pueden ser rentables cuando se comercializan en tiempo real. Los siguientes consejos son una guía Evite la tentación de sobre-optimizar o curva se ajuste a sus resultados. Si una estrategia de negociación es rentable con una amplia gama de insumos esto suele ser lo suficientemente bueno. Datos históricos nunca se corresponden exactamente con los datos en tiempo real. Dont establecer sus incrementos de optimización demasiado bajo. Una estrategia comercial que no es rentable el uso de un período de 27 ema no será rentable el uso de un período de 28 ema. Elija una estrategia que es rentable con un ema de ambos 20 y 30. Prueba una variable a la vez. Entender cómo cada variable está afectando a los resultados antes de la combinación de ellos. Usa el sentido común. Si el proceso de optimización está dando resultados ilógicos asumen que hay un problema con el proceso. Abre un gráfico de los datos e ir a través del comercio por el comercio si es necesario. Por lo general, será un problema con las entradas, de vez en cuando va a desarrollar una nueva estrategia útil. Tenga cuidado de comprobar que sus entradas no están de juego del sistema para dar resultados poco fiables. Por ejemplo, si usted está probando en el marco de tiempo diario y el uso de un stop-loss y tomar ganancias de 1 x ATR para cada uno, habrá ciertos días en que ambos se golpeó. Sin embargo, los datos históricos no serán capaces de decir que fue golpeada primero y su modelo darán los resultados sobre la base de lo que le dijiste que comprobar primero. Si desea probar estrictas frenar pérdidas entonces usted necesita para utilizar los datos históricos en un plazo de tiempo inferior. Si usted tiene algún comentario sobre los consejos de vídeo o backtesting por favor no dude en comentar abajo para empezar la discusión.